Negociação De Tendências Otimizadas Na Fábrica Forex Para Ganhar

Otimizado Trend Trading Realmente eu não sei o que dizer. O gay diz algumas coisas que estão corretas e erradas ao mesmo tempo. Se não fosse possível ganhar com os mercados, por que toda a indústria existe Se ninguém pode ganhar, por que a grande proporção do mercado Forex é especulativa Estamos todos insanos e loucos (uma opção possível quanto a mim) Como observei, o mercado é Não é uma função que você pode se aproximar e não é um sinal. E é por isso que indivíduos tão inteligentes falham. Porque eles assumem que o mercado é uma função determinista (sinal) que eles podem se aproximar e prever. E não é. Deixe considerar o mercado como uma besta viva. Realmente quer nos manter no jogo, caso contrário, perderemos interesse e vai morrer. Por outro lado, ele precisa equilibrar as chances e dar chance igual a todos: investidores e especuladores de longo prazo e de curto prazo. O mercado quer dar as mesmas chances aos comerciantes altamente sofisticados e aos mais estúpidos usando estratégias básicas (considere isso). A única maneira de ganhar não é predizer, mas gerenciando riscos, tendo a mentalidade do jogador profissional de black jack que ganhou uma vantagem sobre a casa contando cartões. Nós nos esforçamos por algum tipo de vantagem matemática que nos permita administrar corretamente o risco, e não por algum tipo de bola de Cristal mística algorítmica. O problema é que alguns jogadores ganham vantagem em relação aos outros. Quero dizer, os algoritmos de alta freqüência. Como resultado, o mercado é distorcido e as anomalias (singularidades) tendem a aparecer, por exemplo, O flash crash no ano passado. Este é um grande desafio para recuperar o mercado. Olsenblog Um bom folheto sobre o comércio. Minha hipótese é que com o indicador de entropia e a dimensão fractal podemos observar isso e cuidar disso constantemente porque isso não pode ser previsto antecipadamente. Eu conversei com alguns profissionais que pensam que a única maneira de fazer esses modelos funcionar é usando dados de alta freqüência e tentando lucrar com a microestrutura do mercado. Mas o desafio é ótimo porque se trata de dados e acesso ao mercado. Nos documentos, vejo que eles usam dados semanais e diários para treinar neurônios e eles trabalham nesses quadros (se um SMA funciona bem nesses quadros, por que não um modelo complexo não seria LOL). O que posso compartilhar é apenas empírico e longe do conhecimento válido do mercado (infelizmente). Para mim, o conceito mais importante é sobre a dimensão fractal e entropia e nos dando a saber se temos e a borda ou a casa tem uma vantagem (muitas vezes contam seus negócios multiplicá-los pelo spread e você terá uma estimativa da perda em sua conta). Todos os outros indicadores ou sistemas que você pode alterar a vontade. Goerzel, SSA, etc etc. Todos eles, se forem suficientemente avançados, dariam o mesmo. E essa é a idéia da singularidade do espaço de fase baixa. É o que aconteceu hoje. Todos os comerciantes algorítmicos avançados estão vendo a mesma coisa e passam através de uma barreira de perda de parada humana importante, causando um efeito de dominó. O indicador também está disponível no TSD onde está sob o nome Entropy Math 3 Attached Image (clique para ampliar) Aqui adiciono um tiro da decomposição wavelets no excel. Esses dados podem ser usados ​​para um modelo preditivo. Eu penso em modelo de máquina de suporte de vetores no Rapidminer 4. Considero 2 modelos. - modelo do dia do dia-modelo do dia-a-dia para cronometrar gráficos de 15m ou 30m Apenas um link interessante sobre wavelets users. rowan. edu E aqui é um bom tutorial sobre SVM (Support Vector Machine) dtregsvm. htm A teoria é complexa, mas A implementação é fácil. Imagem anexa (clique para ampliar) Meus critérios para um software são: - fonte aberta: é legalmente minha ou estou dependendo de um patch duvidoso e, eventualmente, deixará de funcionar. Com o software rachado, tenho medo de que quotmy preciousquot não comece, que o feed de dados falharia, etc. O comércio é um negócio importante e receio tudo isso. - estado da arte: Rapidminer é realmente um estado de arte - grande comunidade: tutoriais em vídeo, fóruns, suporte comunitário etc. - com perspectivas de desenvolvimento contínuo, o ponto negativo: - não intuitivo, fácil de esquecer. - nenhum link de dados direto, difícil para o comércio intra-dia O mineiro rápido tem pontos positivos e pontos negativos. Até agora, há muitos softwares de inteligência artificial ao redor. De qualquer forma, esses softwares implicam alguns problemas psicológicos não óbvios mas graves com o nosso subconsciente. Quão confiante está em seguir cegamente as indicações de uma caixa preta que você não entende. A única maneira é fazer um teste de back-testing. Quão confiante é sua mente subconsciente em seu teste de volta computadorizado. Por exemplo, Krausz, quando ele estava testando suas tabelas, ele estava usando o cálculo manual do ativador High-Low Gann. Eu estava rindo quando eu vi o livro pela primeira vez. Depois que eu entendi por que ele estava fazendo isso, ele estava fazendo isso para estar com paz com seu subconsciente. Eu recomendo a todos que leiam o capítulo com ele no livro New wizards de mercado escrito por Schwager. Registrado em maio de 2008 Status: Membro 673 Posts quoteJohn Last4413656 Infelizmente eu limite o número de projetos que participo. O que eu quero não é um tópico com centenas de posts (quase impossíveis de ler). Eu quero uma discussão com um número gerenciável de posts com um sistema completo, mas aberto para a evolução. Existem muitos indicadores. Quando você aplica diferentes tipos de mods, seu número aumenta exponencialmente. O que realmente conta, afinal, é o sistema que é construído em torno deles. O melhor que posso oferecer à nossa comunidade é o ASCtrend digital (sinais) com uma combinação de Tendência do cérebro com ponto final do SSA (paradas e sinais). Sem desrespeito, mas por que você faz isso Você quer ajudar a comunidade porque você não publica o indicador aqui. Em vez disso, você nos fornece links que não nos conduzem diretamente às indies. Se você pode postar tudo aqui, seria apreciado. Junte-se a Abr 2010 Status: Membro 180 Posts É tudo sobre regras de direitos autorais. Eu não sou um codificador, eu faço apenas mods. Então, quando eu uso algo que é criado no Forex TSD, especialmente os indicadores de mladens, eu tenho que publicá-los lá. Isto é devido às rigorosas regras de direitos autorais no FF. Qualquer coisa que você postar aqui presume-se pertencer à FF, e você perde seus direitos autorais. Esse é o único motivo. Pessoalmente, não posso dispor com outros direitos das pessoas. Então eu acho um equilíbrio com os links. Os mods que encontrei aqui posto aqui, por exemplo, Digital Trend magic. Não esqueça que estou compartilhando indicadores e mods que são experimentais. Esses não são sistema de comércio. Eu compartilho porque espero pelo efeito positivo de cisnes negros de criar algo interessante. Isso acontece através da colaboração. É minha culpa, de fato, desculpar-se pelos defeitos. De qualquer forma, os desenvolvimentos desse tópico estão relacionados com o meu trabalho sobre esse tópico. E eu faço links de TSD para FF também. Não há desrespeito, mas por que você faz isso. Talvez eu seja um ativista zeitgeist que deseje tornar todos neste segmento um milionário e quebrando assim o sistema financeiro. LOL, LOL, LOL. Alguém da Bélgica (nunca vou lhe dar seu nome, me mande algo muito respeitável para ele. Ele usa essas técnicas quotmagicalquot para negociar opções e futuros de divisas, ele me disse que ele melhorou suas habilidades de negociação e é capaz de otimizar as vitórias quando eu Viu o site do qual ele falava, ooooooooooooooopppppsps futureanalyzersolutions. php Eu disse para mim mesmo. Bem, ao invés de bater minha cabeça em modos de cálculo de SSA, poligônica, Hurst, eu deveria me sentar, fazer uma pausa, tomar uma bebida e olhar para o Eu não consegui resistir para enviar um ou dois arquivos. Bem, nós não estamos no primeiro abril, mas isso para mim, mostra a realidade supera a ficção. Não sei se está funcionando, mas essas pessoas podem mostrar-lhe alguns gráficos interessantes e grandes Bucks ganharam seguindo a lua no céu. Sim. Esta postagem foi apenas por diversão. No caso de você achar que eu era muito sério para esconder esses segredos para mim, segredos, todos conhecem otimizado Trend Trading Juntado em janeiro de 2008 Status: MathMaven 193 Posts Sr. OLeary - eu faço Nt realmente usa opções no FX, mas eu faço em índices de ações. Eu gosto de opções e ensino cursos de Mestrado em Engenharia Financeira, que, claro, cobrem opções de simples baunilha até exóticas. É certamente uma área interessante. USDSEK - Na minha experiência, a maioria das séries temporais financeiras tendem cerca de 40 do tempo e quase nenhuma tendem cerca de 60 do tempo. Obrigado por sua pergunta, porque isso me traz exatamente o que eu queria publicar hoje eu estava falando com um membro da minha equipe de pesquisa que é um professor de processamento de sinal digital muito experiente e estamos envolvendo algumas idéias. Folk todos tentaram médias móveis e - como todos os outros - provavelmente os abandonaram. Ótimo em retrospectiva, e quanto à previsão O problema com MA é tanto mais o alisamento quanto mais o atraso. Você não pode ter seu bolo e comê-lo. OU PODE VOCÊ. Existe uma propriedade matemática muito peculiar da transformada de Fourier quando aplicada aos sinais de chirp. Com um pouco de astúcia extrema, juntamente com algumas sibilos, pode-se projetar um filtro cujos pesos somem para zero. Um pouco como um filtro de Hilbert, mas sem a ortogonalidade (mudança de fase). Pode-se ter um atraso insignificante com uma quantidade decente de suavização (veja imagem JPG em anexo da EURUSD de hoje). Bastante agradável - peguei 75 pips por nenhum esforço (125 e -50). Por favor, note que este é o pacote de gráficos IG-Index que vem com o site deles. É fornecido terceira parte pela IT-Finance e é programável (até um ponto). É bastante primitivo por padrões de programação, mas você pode contornar todos os erros e excrementos no sistema (como a função seno funciona em DEGREES. DEGREES para o bem de fks. Tive-me enganado por cerca de 2 horas. Não vi uma função trigonométrica adequada Isso leva qualquer outro argumento do que os radianos por 10 anos.) Minha esposa preparou a torta da casa de campo esta noite e está pronta. Melhor não ser tarde Tal mudança forma cozinhar todos os dias sozinho, mas ainda planejo fazer minha participação - Adoro cozinhar (e beber) Imagem anexa (clique para ampliar) Inscrito em outubro de 2008 Status: Membro 52 Posts quotHá uma propriedade matemática muito peculiar Da transformada de Fourier quando aplicado aos sinais de chirp. Com um pouco de astúcia extrema, juntamente com algumas sibilos, pode-se projetar um filtro cujos pesos somem para zero. Um pouco como um filtro de Hilbert, mas sem a ortogonalidade (mudança de fase). Pode-se ter um atraso insignificante com uma quantidade decente de suavização. Você está se referindo à função delta (infinito em x0 e zero em qualquer outro lugar) como um sinal de chirp Eu suponho que seu resultado é baseado no fato de que a integral de exp (-2piix) delta (x) 1. Você se importaria de descrever Seu esquema de ponderação um pouco mais. Se eu estiver no caminho certo, você deve ter convertido o esquema (contínuo) acima em algo discreto para que você possa trabalhar com um histórico de dados finito disponível em instantâneos discretos no tempo. Além disso, se você tiver tempo, eu adoraria ouvir um pouco mais em seu tópico original - eu fiz algumas perguntas em uma publicação anterior. Vou repetir aqui se você quiser: 1) Na sua publicação original da Topcat, você descreve um filtro principal e um gatilho de alcance. Você descreve o filtro principal como um filtro correspondente. O Range Gate Trigger também é um filtro correspondente Você poderia descrevê-lo um pouco Como ele difere É apenas um filtro mais rápido, ou está filtrando um subjacente diferente 2) Você também menciona um quotRadar Clutter Filterquot. Esse parece ser o filtro que você usa para determinar se o mercado está em tendência ou variação. Você poderia descrever isso um pouco também É um filtro separado do que está acima. Um filtro MTI que eu SOU NUNCA use barras de 1h. Os motivos para isso são profundos e com base em minha longa análise do Shannon Entropy (e, conseqüentemente, Shannon Mutual Information) do mercado em diferentes prazos. Ok, então é aí que estou começando. Recebi cerca de 8 horas de dados de tick para USDJPY que é minha base. Como eu entendo, para calcular o SE para esses dados em intervalos de 5 min, agrupei os dados do carrapato em barras, tirei o preço de alta qualidade (arbitrariamente) para essa barra e, em seguida, configure uma série de caixas para contar a freqüência relativa de cada Por muito preço. Estes são convertidos em probabilidades e depois correm pela fórmula SE: a soma de (p (Ai) log p (Ai)). Agora, se eu fizer o mesmo durante intervalos de 15 minutos, eu tenho as duas partes do quebra-cabeça para calcular a medida de Informação Mútua. CB direito, estou no caminho certo aqui Falando sobre tópicos como Shannon Entropy em uma aula de teoria é uma coisa - resolver como aplicá-lo a esse tipo de problemas é completamente diferente. Junte-se a outubro de 2008 Status: O mundo pertence ao energético 113 Posts Eu acompanhei este tópico por várias semanas e, para mim, parece bastante promissor (talvez o segmento mais interessante que eu li). Isso porque eu estou estudando engenharia de telecomunicações e o processamento de sinal é o que o meu trabalho é sobre então, tentei entender todos os argumentos e arquivos que Codebreaker postou (e também os outros membros) para ver como foi tentado aplicar matemática E digitel filtros para os mercados, e eu simplesmente amo todas as idéias que foram escritas aqui. Agora, eu gostaria de perguntar ao Codebreaker (ou a qualquer um sobre esse tópico que tenha trabalhado com ele) sobre os filtros Ehlers: você já trabalhou com laguerre Fisher Transform Com qualquer filtro que John Ehlers propôs em seus livros John Ehlers é engenheiro elétrico E tentou aplicar todos os seus conhecimentos sobre o processamento de sinais nos mercados e, pelo menos, o indicador de laguerre, tem desenvolvido para ser uma ferramenta interessante para quotfilterquot noise (ele usa Transform Z, que é usado para trabalhar com sinais discretos). Além disso, eu gosto das perguntas que a ngawang escreveu para Codebreaker, porque essas são algumas das dúvidas que tenho agora em minha mente. Muito obrigado. Assim, em nosso sistema de negociação, se tivermos nossos dados FX em uma determinada escala de tempo, cuja informação mútua é próxima de 0,5, não podemos decidir melhor comprar ou vender (ir longo ou curto) do que jogar uma moeda. NÓS NÃO PODEMOS COMERAR ESTE INSTRUMENTO NESTE TIMEFRAME. No entanto, se encontrarmos um período em que a informação mútua é tendenciosa longe de 0,5 (tanto para cima como para baixo), estamos com uma chance estatística - temos uma vantagem e é tudo o que precisamos. Não precisamos ganhar todas as batalhas desde que ganhamos a guerra. Você terá visto das curvas de equidade do meu robô que ele não é, de modo algum, sempre certo, mas que, em geral, a curva de equidade é inexoravelmente para cima CB, perdoe minha ignorância - Ainda aprendendo coisas que eu pensava que eu já sabia Quando você diz isso O MI é quotclose para 0.5quot, não está claro quais unidades você está usando. Do que eu tenho lido Entropy e MI são ambos medidos em bits no entanto, a partir do contexto de suas declarações, você parece sugerir que, se a probabilidade do MI (que não analisa para mim) é de 0,5, não podemos usar esse período de tempo. Se eu entender a intenção, no entanto, o que você realmente está conseguindo é que devemos procurar por um período de tempo que maximize o MI (em bits) - ou seja, encontre o canal com o quotcapacityquot maior. Outra questão ao longo destas linhas - não temos que ter 2 prazos para fazer esta avaliação Isso significa que nossa resposta final produz os dois prazos que são mais úteis. Não apenas uma volta da Baviera hoje. Nós cantamos nas grandes igrejas e catedrais de, entre outros, Landshut, Memmingen, Munique, Ottobeuren e Ulm. E também no Wagners Great Hall na fortaleza da montanha de Neuschwanstein, o Castelo do Graal construído por Ludwig II para o rei Parseval (ele estava obcecado com o mundo e as fantasias de Wagner, que era seu melhor amigo). Esse castelo é o segundo apenas para o Taj no índice de quotawesome. O sinal de Chirp que você estava se referindo deve ser algo mais ao longo das linhas de pecado (x x2) em vez da função delta. Isso parece estar mais próximo do tipo de função que você provavelmente trabalharia com um filtro de radar que eu suspeitei. Você se importa em descrever como você trabalha com isso. Levei um pouco da informação pela Heping Pan e achei que as idéias eram semelhantes em espírito às idéias que eu vi de um punhado de físicos que conheci ao longo dos anos. Não quero desanimar, mas várias pessoas queriam criar a grande teoria unificada das finanças há anos. Não parece ter sido feito com sucesso ainda. Dito isto, a idéia de combinar a avaliação fundamental. Chirps, etc - O que queremos fazer é um filtro com um corte muito nítido em baixa freqüência, de modo que obtemos um bom alisamento, mas sem pagar a pena de atraso que você obtém com um longo MA. Você pode ter seu bolo e comê-lo também. Bem, em grande medida, sim. Basta olhar para o código de IgorADs quotNon-Lag MAquot (em outro lugar no FF) e você verá como ele funciona. Estamos simplesmente refletindo funções entre o tempo e domínio de freqüência. Mas você tem que ajustar isso. A resposta de frequência NÃO é tudo. A resposta PHASE é tão vital se você lembrar que vamos usar esse filtro para TEMPO NOSSOS NEGÓCIOS. O desempenho da fase pobre pode nos matar. Heping Pan - Eu gostei do seu trabalho sobre as influências do intermarket. Eu reproduzi seu NN para obter uma previsão correta dos próximos dias perto do AORD. Isso funciona bem devido ao fuso horário ortogonal com os EUA. Pode ser interessante procurar influências inter-mercado no FX.